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1
Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
Gabler Verlag
Jens Müller-Merbach (auth.)
studie
tabelle
zeigt
modell
spotpreis
reduced
risikoprämie
gleichgewichtsmodell
mwh
verbrauchsmenge
risikoprämien
abbildung
beobachtungszeitraum
ergebnisse
empirischen
futurespreise
futures
median
zustand
täglichen
untersuchung
restlaufzeit
spotpreise
wert
abschnitt
spotpreises
schiefe
komponente
werte
mittelwert
bzw
fehler
modelle
bewertungsfehler
sowie
vgl
sample
statistik
einfluss
winter
einzelnen
gesamten
dagegen
deutlich
kurtosis
schätzung
futurespreis
standardabweichung
wöchentlichen
jeweils
Jahr:
2009
Sprache:
german
Datei:
PDF, 1.67 MB
Ihre Tags:
0
/
0
german, 2009
2
Futureshedging auf Ölmärkten
Springer-Verlag
Georg Kniese (auth.)
mgrm
hedge
vgl
futures
rur
fiir
metallgesellschaft
hedging
risk
rollover
strategie
untersuchung
öl
hedgestrategien
nymex
kunden
ratio
krise
backwardation
ergebnisse
alternativer
kontrakte
usd
zitiert
wert
hedges
spotpreis
verluste
barrel
verträge
somit
weiteren
seien
stacked
positionen
varianz
contracts
folgenden
risiko
tabelle
canter
geschäftsstrategie
hedgeposition
rund
culpimiller
annahme
convenience
dezember
zunächst
ölmärkten
Jahr:
2013
Sprache:
german
Datei:
PDF, 4.70 MB
Ihre Tags:
0
/
5.0
german, 2013
3
Futureshedging auf Ölmarkten: Die Öl-Geschäftsstrategie der Metallgesellschaft
Deutscher Universitätsverlag
Georg Kniese (auth.)
mgrm
hedge
vgl
futures
rur
fiir
metallgesellschaft
hedging
risk
rollover
strategie
untersuchung
öl
hedgestrategien
nymex
kunden
ratio
krise
backwardation
ergebnisse
alternativer
kontrakte
usd
zitiert
wert
hedges
spotpreis
verluste
barrel
verträge
somit
weiteren
seien
stacked
positionen
varianz
contracts
folgenden
risiko
tabelle
canter
geschäftsstrategie
hedgeposition
rund
culpimiller
annahme
convenience
dezember
zunächst
ölmärkten
Jahr:
1997
Sprache:
german
Datei:
PDF, 4.70 MB
Ihre Tags:
0
/
0
german, 1997
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